Classificação Técnica do StockCharts (SCTR) Classificação Técnica do StockCharts (SCTR) Introdução O Ranking Técnico do StockCharts (SCTR) é um escore numérico que classifica um estoque dentro de um grupo de ações. A metodologia para esses rankings vem da sabedoria de John Murphy. Autor de muitos livros sobre análise técnica e colaborador da Market Message no StockCharts. As ações são atribuídas a uma pontuação com base em seis indicadores-chave, que cobrem diferentes prazos. Essas pontuações dos indicadores são ordenadas e atribuídas uma classificação técnica. Usando tabelas SCTR, os chartists podem classificar as ações de acordo com sua classificação técnica. Isso facilita a identificação dos líderes técnicos e retardatários dentro de um grupo específico. Observe que os ETF alavancados e inversos são excluídos do ranking SCTR para o universo ETF. A volatilidade acima da média e os movimentos inversos distorcem os resultados. O VIX ETF (VXX) também é excluído porque se move inverso para o SampP 500. Cálculo É preciso duas etapas para calcular o Ranking Técnico do StockCharts (SCTR). Primeiro, cada estoque é avaliado com base em seis indicadores técnicos diferentes. Estes seis indicadores podem ser subdivididos em três grupos: a longo prazo, médio prazo e curto prazo. A caixa abaixo detalha esses indicadores, o período de tempo relevante e as ponderações. Com exceção da inclinação de 3 dias do Histograma PPO, os números brutos são usados para calcular a pontuação do indicador. Por exemplo, se um estoque for 15 acima da média móvel de 200 dias, esse indicador contribuirá com 4,5 pontos para a pontuação do indicador total (15 x 0,30 4,5). Se a Taxa de Mudança de 20 dias for -7, esse indicador contribuirá com 1.05 pontos negativos para a pontuação total do indicador (-7 x .15 -1.05). Para o histograma PPO, se a sua inclinação for superior a 1 (ou seja, 45 graus), 5 pontos (5 de 100) são contribuídos para o escore total do indicador. Se a inclinação do PPO-Histogram039 for inferior a -45 graus, 0 pontos são contribuídos para a pontuação. Caso contrário, é adicionado 5 de ((Slope 1) x 50). Após esta primeira rodada de cálculo, a StockCharts classifica essas ações pelo seu indicador. Tenha em mente que esses estoques são classificados exclusivamente no seu grupo, como grandes capitais, mid-caps e small-caps. Este artigo mostrará primeiro um exemplo simplificado usando dez estoques classificados por pontuação do indicador. O estoque com a pontuação mais alta obtém o nível técnico mais alto (10), enquanto o estoque com a pontuação mais baixa obtém o grau técnico mais baixo (1). Os rankings são preenchidos de acordo com a pontuação do indicador. O Rank Técnico do StockCharts é muito mais detalhado. Primeiro, os rankings se estendem de 0,00 a 99,99, sendo 0 o mais fraco e 99,99 sendo o mais absoluto. Nenhum estoque conseguirá um 100 perfeito. Em segundo lugar, o StockCharts cria baldes para classificar as ações dentro de um grupo. Estes são como percentis. Usando um exemplo com um universo de 500 estoques, dez baldes iguais seriam criados e cada balde teria 50 ações (50 x 10 500). Os 50 estoques com os índices de indicadores mais baixos entram no balde inferior e têm SCTRs variando de 0 a 10. Os 50 estoques com os maiores índices de indicadores entram no balde superior e têm SCTRs variando de 90 a 99,99. Cada balde será então preenchido em conformidade e posteriormente classificado dentro do balde. O resultado final é de 500 ações classificadas de 0 a 99,99 e se espalhou de forma relativamente uniforme em todo o grupo de classificação. Interpretação A pontuação do indicador é única e poderosa porque é responsável por vários prazos. Não está ligado a um período de tempo específico. Um estoque deve marcar bem com todos os indicadores e todos os prazos para ganhar uma pontuação máxima e classificação técnica. A pontuação do indicador coloca mais peso nos dois indicadores de longo prazo, que representam 60 do total. Isso faz sentido porque a tendência a longo prazo é a força mais forte. As ponderações diminuem à medida que os movimentos de pontuação para os indicadores de curto prazo. Os indicadores de médio prazo representam 30 e os indicadores de curto prazo representam 10. Em conjunto, os indicadores de longo prazo e médio representam 90% do total. A Classificação Técnica do StockCharts mostra como um estoque está se apresentando em relação aos seus pares, e não um índice de referência. Os índices, como o SampP 500, são dominados por grandes capitais e podem não refletir verdadeiramente o mercado como um todo. Em vez de benchmarking para um índice, a SCTR classifica todos os estoques dentro de um universo específico, como grandes capitais, mid-caps e small-caps. A este respeito, os chartists podem ver como a Apple está se apresentando em relação à Amazon, IBM e outros estoques de grande capitalização. As tabelas SCTR podem ser facilmente classificadas para separar os estoques mais fortes dos mais fracos. Em um determinado universo de SCTR, o top 10 ficará entre 90 e 100, enquanto o inferior 10 irá classificar entre 0 e 10. Um estoque de pontuação 50 seria médio, não mostrando força relativa nem fraqueza relativa. Em geral, as pontuações entre 40 e 60 são consideradas médias. Os sinais de fraqueza técnica começam a aparecer à medida que as pontuações se movem abaixo de 40. Sinalizam-se sinais de força técnica quando as pontuações ultrapassam 60. Indicadores a longo prazo Existem dois indicadores baseados em porcentagem a longo prazo. Primeiro, a pontuação do indicador explica o quão longe o estoque é da média móvel de 200 dias. Um estoque está em uma tendência de alta de longo prazo quando está acima da média móvel de 200 dias e em uma tendência de baixa de longo prazo quando está abaixo. A distância da linha média móvel de 200 dias determina a força da tendência039s. Uma forte tendência de alta está presente quando o preço está bem acima dos 200 dias. Por outro lado, uma forte tendência de baixa está presente quando o preço está bem abaixo dos 200 dias. A taxa de variação de 125 dias é o segundo indicador de longo prazo. Este é um indicador simples que mede a variação percentual do preço nos últimos 125 dias, que é de cerca de seis meses. As ações fortes mostrarão os maiores ganhos, enquanto as ações fracas mostrarão as maiores perdas. É um indicador direto projetado para medir força ou fraqueza pura. O primeiro gráfico mostra o Home Depot com a média móvel de 200 dias e o indicador de taxa de variação de 125 dias. No momento em que este gráfico foi criado, o HD teve uma pontuação SCTR de 97,4. O preço era mais de 40 maiores que a média móvel e a Taxa de Mudança era acima de 20. Essa força nestes indicadores de longo prazo embala um grande soco positivo para o ranking técnico. O segundo gráfico mostra Whirlpool (WHR) com os mesmos indicadores, mas uma imagem técnica completamente diferente. Note-se que o WHR tem uma pontuação SCTR de 3.50, que está na parte inferior 10. O estoque está negociando mais de 25 abaixo da média de 200 dias e a Taxa de Mudança de 125 dias está abaixo de -30. O WHR atingiu recentemente um novo mínimo de 52 semanas, que é indicativo de uma tendência de baixa a longo prazo. Esta fraqueza é claramente confirmada pelo baixo nível técnico. Indicadores de Médio Prazo Os próximos dois indicadores abrangem a imagem de médio prazo. Uma média móvel de 50 dias cobre cerca de 2 12 meses de negociação. Um estoque tende a ser maior quando acima da média móvel de 50 dias e tendência inferior quando abaixo dos 50 dias. Este efeito positivo é agravado quando um estoque está negociando acima das médias de 200 dias e 50 dias. O inverso é verdadeiro quando um estoque está sendo negociado abaixo das duas médias móveis. A taxa de variação de 20 dias mede a variação percentual do preço durante um período de 20 dias, que é cerca de um mês. Novamente, os estoques com grandes mudanças de preços positivas ao longo de um período de 20 dias mostram uma força acima da média que se refletirá no ranking técnico. Um grande declínio ao longo de um período de 20 dias afetaria negativamente a classificação técnica. O primeiro gráfico mostra o Home Depot com a média de 50 dias eo indicador de taxa de variação de 20 dias. Lembre-se, o HD teve um escore SCTR de 97,4 no momento em que este gráfico foi criado. A médio prazo, o preço era superior a 10 acima do que a média de 50 dias ea taxa de variação de 20 dias era maior que 9. Esses são poderosos números fortes. O segundo gráfico mostra Whirlpool (WHR) com os mesmos indicadores, mas uma imagem técnica completamente diferente - novamente. Lembre-se, o WHR teve uma pontuação SCTR de 3,50 em 5 de dezembro. O estoque estava negociando mais de 5 abaixo de sua média móvel de 50 dias e a taxa de variação de 20 dias estava abaixo de -2,5. Esses números não são tão drásticos e definitivamente uma melhoria em relação aos níveis observados no final de novembro. No entanto, classificado em relação a outros estoques de grande capital, esses números negativos não ajudaram a Whirlpool e mantiveram seu ranking técnico no final 10. Indicadores de curto prazo Os dois indicadores de curto prazo representam 10 da pontuação do indicador. Primeiro, o RSI de 14 dias é usado para avaliar o momento momentâneo. Desenvolvido por Welles Wilder, este oscilador de impulso clássico flui entre 0 e 100. Os níveis elevados (acima de 60) refletem o impulso alcista, enquanto os níveis baixos indicam o impulso descendente (abaixo de 40). A inclinação de 3 dias do histograma PPO também é usada para avaliar o momento momentâneo. O Percentage Price Oscillator (PPO) mede a diferença percentual entre a EMA de 9 dias e a EMA de 26 dias de uma ação. O PPO-Histograma é a diferença entre o PPO e sua EMA de 9 dias. Em certo sentido, o PPO mede impulso e o histograma PPO mede o impulso do PPO. Levando esse indicador um passo adiante, a inclinação de 3 dias do histograma PPO mede o grau de alteração no histograma PPO durante um período de 3 dias. A inclinação é simplesmente o aumento ao longo da corrida (riserun), que é a alteração de 3 dias no histograma PPO dividido por 3. SharpCharts não tem um indicador para isso, mas um rápido olhar nos gráficos nos diz se a inclinação É positivo ou negativo. Também podemos ver quando a inclinação é relativamente íngreme ou plana. Uma inclinação íngreme reflete uma mudança acentuada, enquanto uma inclinação plana reflete uma ligeira mudança. O primeiro gráfico mostra o Home Depot com RSI de 14 dias em vermelho e o Oscilador de Preços porcentagem (PPO) com seu histograma na janela do indicador. Tenha em mente que o HD tem uma pontuação SCTR de 97,4. RSI mostra força porque estava negociando acima de 70 no momento. Na verdade, note que o RSI estava em seu nível mais alto em mais de seis meses. Essa leitura forte contribuiu para o alto nível técnico da HD. As últimas três barras do histograma definem a inclinação. Há um aumento acentuado da primeira barra para o terceiro, que é uma inclinação positiva. O segundo gráfico mostra Whirlpool (WHR) com os mesmos indicadores de curto prazo. Lembre-se, o WHR teve uma pontuação SCTR de 3,50. O RSI de 14 dias saltou fora do final de novembro, mas permanece abaixo de 50. O momento a curto prazo é neutro na melhor das hipóteses, um pouco mais baixo no pior dos casos. A inclinação de 3 dias para o histograma PPO é, no entanto, positiva. Observe que a primeira barra está em território negativo e a terceira barra está em território positivo. O aumento não é tão íngreme. Isso indica que a inclinação de 3 dias do Histograma PPO não contribui tanto para a pontuação do indicador. Também tenha em mente que esse indicador representa apenas 10 da pontuação total. Usando SCTR O recurso de Classificação Técnica do StockCharts pode ser acessado a partir da página SCTR (aqui). Uma vez na página, os usuários podem escolher seu universo de ações. Os cartistas também podem escolher entre o final do dia e o intradiário. O fim do dia é baseado no fechamento diário mais recente. O Intraday baseia-se nos níveis de preços nesse momento específico. O indicador, como o RSI de 14 dias ea média móvel de 200 dias, também se basearão nos níveis de preços intradiários. Depois de trabalhar com uma tabela SCTR, os usuários podem classificar as colunas com as setas duplas. A classificação pode ser por grupo industrial, SCTR, SCTR Alterar ou Fechar. A alteração SCTR é a alteração nos valores de SCTR de um período para o outro. A classificação por esta coluna mostrará chartists cujos estoques tiveram as maiores mudanças em seu ranking técnico. Esse recurso pode ser usado para detectar grandes motores. Observe que os ETF alavancados e inversos são excluídos do ranking SCTR para o universo ETF. A volatilidade acima da média e os movimentos inversos distorcem os resultados. O VIX ETF (VXX) também é excluído porque se move inverso para o SampP 500. Clique aqui para ver a página de Classificação Técnica do StockCharts ao vivo. Conclusões O Ranking Técnico do StockCharts (SCTR) separa o trigo da palha. A força relativa é uma parte importante de uma estratégia de negociação ou investimento bem sucedida. Com base na sabedoria de John Murphy, a SCTR permite que os cartistas comparem a força técnica de um estoque com todos os estoques em seu grupo de pares. Chartists também podem agrupar ações de acordo com a classificação técnica. As ações nos 30 melhores terão uma classificação técnica de 70 ou superior. Os cartistas podem então se concentrar nessas ações relativamente fortes para posições longas potenciais em pullbacks. Por outro lado, os cartistas podem usar o ranking técnico para evitar ações fracas, como as que possuem uma classificação técnica abaixo. No que diz respeito às novas tendências emergentes, os cartéescos podem procurar estoques com fileiras técnicas que se deslocam da zona intermediária (40-60). Um movimento acima de 60 mostraria melhoria da força relativa, enquanto um movimento abaixo de 40 mostra um aumento na fraqueza relativa. Como com todas as ferramentas técnicas, SCTR deve ser usado em conjunto com outros aspectos da Análise Técnica. Perguntas freqüentes Q: Por que doesn039t XYZ tem um SCTR A: Somente aqueles tickers incluídos em grupos predefinidos de SCTR terão um ranking SCTR. Notícias do Mercado de ações Análise do amplificador Tempo real após as horas Notícias do pré-mercado Citação do relato Sumário Gráficos interativos Configuração padrão Observe que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. 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