Depoimentos Desnecessário dizer, estou muito feliz até agora, embora eu entendo que haverá colisões adiante. O website é bom am muito satisfeitos com o serviço. A parte mais valiosa são as excelentes explicações de vídeo sobre por que este sistema funciona com o efeito de rolo diário. A compreensão que o vídeo transmite me dá a confiança para esperar quando tivermos a inevitável desaceleração. Eu sou um assinante muito feliz. - S. B. Sugar Land, TX Testemunho de Jerry A. recebeu 30 de agosto: Eu tenho usado o sistema OptionVue por mais de 2 anos exclusivamente para o VXX Trading System. Em 2017 eu tinha um lucro de cerca de 40 e em 2017 eu tinha 27 anos. No entanto, eu não segui o programa religiosamente. Por alguma razão desconhecida, eu pensei que eu tomaria algumas decisões eu mesmo. Howd que funcionam para mim Bem, se eu tivesse acabado de seguir o programa, eu seria muito mais. Além dos resultados que eu tive usando o programa, é o povo e sua atitude que é tão refrescantemente honesto e útil. Não há super-hype que temos o sistema perfeito que eu (e talvez, você) ouviu de tantos outros. Eu aprendi a ficar longe de pessoas assim. Len Yates, por outro lado, conta como é. Ele nos diz quando os resultados não são o que ele queria ou o que esperava Ele nos mantém atualizados sobre o progresso para torná-lo melhor. Então ele lhe dá uma educação completa sobre o que ele fez, como ele chegou lá, os melhores resultados, e como devemos usá-lo. Os representantes OptionVue são extremamente experiente, útil e sempre disponível. No início de cada mês eu recebo um e-mail de Len onde ele revisa o mês anterior, o que devemos fazer no mês atual eo que poderia acontecer. Se algo acontecer, a qualquer momento, quando o programa está mostrando uma mudança de direção, recebemos um e-mail imediato com as ações recomendadas. OptionVue tem sido bom para mim. I believe it or Not len e sua equipe continuará a tornam ainda melhor. Acabei de assinar por mais dois anos. - J. A. Poway California Muito poucas empresas ligam para o cliente após a venda e dizem, Hey, como você está fazendo com o pacote Você é realmente de primeira classe. Seu nível de serviço e interesse geral é ótimo - P. L. Atlanta Georgia Eu estava determinado a encontrar uma maneira mais fácil de fazer retornos iguais ou melhores do que eu estava fazendo no setor imobiliário, sem as dores de cabeça de imóveis e com maior liquidez. Depois de muita pesquisa eu encontrei Discover Options eo fenomenal VXX Trading System. Eu não sou um comerciante, e meu conhecimento dos mercados financeiros é limitado na melhor das hipóteses. O sistema facilita o comércio, e a equipe de OptionVue incrivelmente paciente e útil está sempre disponível para suporte se eu tiver dúvidas. Ele levou algum tempo para se acostumar, mas Ive fez perto de um 50 retorno depois de estar no VXX Trading System por pouco mais de 4 meses em 2017. Muito melhor do que eu já fiz em imóveis, e muito mais fácil - A. D. Evanston IllinoisEste é um teste de nossa estratégia, negociando XIV (volatilidade curta) e VXX (volatilidade longa), desde meados de 2004. Os conceitos por trás de nossa estratégia são complexos, mas seguir nossa estratégia é simples. Nós médio menos de um comércio por semana. Os assinantes recebem um sinal de cada dia antes do início do mercado e entram as ordens em qualquer ponto do dia para a execução automática no fechamento usando uma ordem de mercado no fechamento (MOC). Para receber atualizações diárias desta estratégia, inscreva-se por apenas 1 por dia. Esta é uma estratégia muito agressiva em termos de risco e potencial recompensa, e deve ser tratada como tal. Não são utilizados batentes de protecção. Para uma abordagem menos volátil, veja este teste de negociação a médio prazo VIX ETPs ZIV e VXZ. Em todas as métricas, a estratégia tem sido uma melhoria significativa em relação à compra de amp hold XIV, mas o mais importante, a estratégia tem feito muito bem gestão carteira drawdowns (perdas). Isto é claro não apenas a partir da diminuição da redução máxima, mas também do índice significativamente melhorado de desempenho da úlcera. O índice de desempenho de úlcera é uma estatística valiosa que mede o retorno de uma estratégia em relação ao comprimento e à severidade de suas perdas. A 8220 curva de retirada 8221 mostra a percentagem de uma carteira estava para baixo em qualquer ponto determinado em relação ao valor de pico anterior da carteira. Uma leitura de -20 indicaria que a carteira estava abaixo de 20 de seu pico anterior. Uma leitura de 0 indicaria que a carteira atingiu uma alta de todos os tempos naquele dia. Observe como a estratégia reduziu significativamente o pior dos levantamentos que acompanharam XIV. Todas as Variações da Estratégia Outros Links Glossário: O índice VIX é muitas vezes referido como os mercados quotfear gaugequot. É uma medida da expectativa de mercado para a volatilidade do mercado de ações nos próximos 30 dias. Os investidores não podem investir diretamente no índice VIX, mas podem investir em futuros, opções e ETPs que tentam acompanhar mudanças no índice. Aqui em Volatility Made Simple, trocamos VIX ETPs. HrefVIX Index ETP, ou quotExchange Traded Product, é um termo abrangente que inclui ETFs (Exchange Traded Funds) e ETNs (Exchange Traded Notes). Utilizamos o termo ETP em todo este site por simplicidade, porque nossa estratégia poderia ser aplicada a ambos VIX ETFs e ETNs. HrefETP XIV e VXX são exemplos de ETPs VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição a contratos de futuros VIX de primeiro e segundo meses. VXX oferece longa exposição, enquanto XIV oferece exposição diária inversa (curto). Este par de ETPs tende a ser mais volátil do que VXZZIV. HrefXIVVXX ZIV e VXZ são exemplos de ETPs VIX. Ambos tentam acompanhar o índice VIX através da exposição ao contrato de futuros VIX meses 4-7 (médio prazo). VXZ oferece longa exposição, enquanto ZIV oferece exposição inversa diária (curto). Este par de ETPs tende a ser menos volátil do que VXXXIV. HrefZIVVXZ Inscreva-se para tão pouco quanto 1 por dia Simulando dados de VIX ETP AVISO LEGAL: O DESEMPENHO ANTERIOR NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS E TODOS OS INVESTIMENTOS ENVOLVER RISCO. NOSSA ESTRATÉGIA PODE NÃO SER APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES E TODOS OS INVESTIDORES DEVERAM CONSIDERAR CUIDAMENTE OS POTENCIAIS RISCOS DE UMA ESTRATÉGIA E SEUS PRÓPRIOS OBJECTIVOS DE INVESTIMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER ESTRATÉGIA. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA VOU OU É POSSÍVEL ACEITAR OS RESULTADOS SIMILARES ÀQUELES MOSTRADOS. AS INFORMAÇÕES E ANÁLISES NESTE SITE SÃO FORNECIDAS PARA FINS INFORMATIVOS SOMENTE. NADA NESTE DOCUMENTO DEVERIA SER INTERPRETO COMO CONSELHO DE INVESTIMENTO PERSONALIZADO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR, VENDER OU MANTER QUALQUER SEGURANÇA. NENHUMA DAS INFORMAÇÕES DESTE SITE ESTÁ GARANTIDO SER CORRECTA, E QUALQUER COISA ESCRITA AQUI DEVE SER SUJEITA À VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE. VOCÊ, E VOCÊ SÓ, É SÓLICAMENTE RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DECISÕES DE INVESTIMENTO QUE VOCÊ FAÇA. Cópia 2017 Volatilidade Made SimpleLen Yates fundou OptionVue Systems há 30 anos e tem uma vasta experiência de negociação dos mercados. Mas este sistema easy-to-trade é uma das idéias de negociação mais excitantes que ele viu em todos os seus anos após os mercados. Este sistema não exige que você se torne um daytrader ou mesmo um comerciante ativo. Você receberá e-mails para cada alerta comercial mais relatórios de status mensais. Quem não quer uma maneira fácil de ganhar dinheiro no mercado de ações sem expor-se a um risco excessivo. Um sistema comercial que doesnt tomar todo o seu tempo e permite que você dormir à noite. Como qualquer outra estratégia de negociação do mercado de ações, ETNs de volatilidade de negociação é uma questão de timing, como entrar e sair nos momentos certos pode ser a diferença entre um lucro e uma perda. O sistema VXX Trading é uma grande estratégia adicional para investidores de longo prazo e é perfeito para contas IRA também. Copyright 169 2017 OptionVue Systems International, Inc. Todos os direitos reservados. 28100 Ashley Circle 8226 Suite 102 8226 Libertyville, IL 60048 8226 847-816-6610 Há um risco substancial de perda em instrumentos financeiros de negociação de qualquer tipo, incluindo ações, futuros e opções. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Minha pesquisa recente tem sido sobre a volatilidade Exchange Traded Products. Meu foco tem sido em longas negociações usando VXX e XIV. Embora VXX tem uma tendência de queda muito forte, eu não sou um fã de desenvolver estratégias curtas sobre ele, devido ao enorme risco de subida. Eu escrevi sobre XIV aqui e expressou alguns dos perigos de negociar estes ETFs. XIV tem uma data de início de 11302018 e VXX data de início é 1302009. Mercado tem estado em uma forte tendência de alta durante a maior parte deste período. Devido a isso, a maioria das pessoas usa dados sintéticos para antes de sua criação para testar os cenários de mercado de urso. Eu estarei usando os dados da Six Figure Investing, que tem dados sintéticos de volta a 2005 para ambos. A comparação do retorno diário dos dados sintéticos versus reais de 2017 a 2017 tem uma correlação de 0,999. No próximo post, vou investigar se isso é bom o suficiente. Um grande problema com os dados sintéticos é que só obtemos um preço de fechamento. Eu não sou um fã de tentar entrar no fechamento no dia do sinal. Eu prefiro entrar no aberto ou fechar do dia após o dia do sinal. Veremos como cada um desses diferentes tempos de entrada muda os resultados. Dado que só temos dados de volta a 2005, isso realmente não nos dá o suficiente para quebrar em amostras e fora da amostra de testes. Para mim, este não é um grande negócio porque IS vs OSS testes não é um teste crítico para mim. Eu gosto de ser capaz de fazê-lo, mas não é necessário Geração de Idéia Há muitos sites com estratégias para negociação XIV e VXX. O meu site favorito é Volatility Made Simple. Infelizmente, eles não fizeram um novo blog desde janeiro e espero que isso não significa que ele não está mais atualizando o site. Eles testaram muitas estratégias. Comecei com a Otimização de Força Bruta da Estratégia de VRP e modifiquei para o que vou mostrar a seguir. Eu também estava curioso para ver como a estratégia tem feito este ano. Regras originais Esta estratégia está em XIV ou VXX dependendo da diferença entre a volatilidade atual e VIX. Calcule o MaDiff que é a média de 5 dias do índice VIX (10 dias de Volatilidade Histórica de SPY). Se MaDiff for maior do que zero, então vá longo XIV. Se MaDiff for menor que zero, em seguida, vá longo VXX. Agradável e simples. Minha Mudança para as Regras Eu queria otimizar alguns dos parâmetros, em particular o valor zero. Mas eu não queria simplesmente mudar isso para valor porque a diferença entre quando a volatilidade é baixa vs alta não seria o mesmo. Então eu mudo para uma proporção. MAVolRatio (1 a 8) dias de média de (VIX ((2 a 15) - Day HV de SPY) Se MAVolRatio maior que (.75 a 1.25 em passos de .05), em seguida, vá long XIV Se MAVolRatio menor do que Valor como regra anterior), então vá VXX longo A planilha terá o conjunto completo dos resultados. Como foi feito Minha primeira pergunta como é que os parâmetros escolhidos foram feitos desde que ele publicou isso em meados de 2017. Eu usei um valor de cut off de 1, que é o equivalente a zero em seu teste. O valor da média móvel é 4 eo comprimento da volatilidade é 8. Clique para ver a imagem ampliada. Wow, ele entrou em colapso. Eu acho que isso falhou o teste real da caminhada da vida real. Poderia ter os valores escolhidos foram uns instáveis Agora, até agora este ano está fazendo melhor. É de volta Comparação de tempos EntryExit Quero comparar os diferentes resultados de entrar no dia do sinal vs o próximo próximo vs próximo fechar. Uma vez que estamos usando o aberto, temos de testar a partir de 2017. Já podemos ver uma mudança substancial no CAR usando os diferentes entryexit vezes. Com uma média de 26 dias de mercado, fiquei surpreso ao ver essa diferença nos resultados. Como esperado os levantamentos são enormes dado que você está no mercado o tempo todo. Mas como o Alto Retorno Taming e alto risco post apontou, temos um método de reduzir o drawdown, mas a expensas do CAR que não há muito de. Testando de volta a 2005 com parâmetros diferentes Vejamos parâmetros diferentes. (Clique na imagem para uma versão maior) Estes resultados ainda mostram um mau desempenho nos últimos anos. Eu também não gosto como sensíveis os resultados são para o valor de corte. Parece que a busca deve continuar. Folha de cálculo Preencha o formulário abaixo para obter a planilha que contém todas as variações testadas e estatísticas adicionais. Pensamentos Finais, Foi interessante ver uma estratégia que estava indo tão bem, com regras relativamente simples, apenas colapso nos últimos anos. Eu trocaria este eu não devido ao mau desempenho recentemente. Gostaria de um maior retorno dado o risco. Mesmo que eu usei dinheiro para ajudar a reduzir as reduções. Desejo os parâmetros onde um pouco mais estável. A maior pergunta que ainda tenho é usar os dados sintéticos válidos que serão explorados no próximo post. Good Quant Trading, Preencha para planilha eletrônica livre: As informações e análises neste site são fornecidas apenas para fins informativos. Nada aqui deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Em nenhuma circunstância esta informação representa uma recomendação para comprar, vender ou deter qualquer garantia. Nenhuma das informações contidas neste site está garantida para estar correta, e qualquer coisa aqui escrita deve ser sujeita a verificação independente. Você, e sozinho, é o único responsável pelas decisões de investimento que tomar. As idéias e estratégias nunca devem ser usadas sem primeiro avaliar sua própria situação pessoal e financeira, ou sem consultar um profissional financeiro. Posso ter posições para mim ou clientes nos valores mobiliários ou indústrias mencionadas aqui. Há um grau muito alto de risco envolvido na negociação de valores mobiliários. O uso de qualquer informação neste site é inteiramente por sua conta e risco. Meus pensamentos e opiniões também vão mudar de tempos em tempos enquanto aprendo e acumulo mais conhecimento. Depois de trabalhar com a Cesar, o meu desempenho comercial passou de imprevisível e mal rentável para consistentemente rentável. Não há maneira de ser profissionalmente gerir dinheiro hoje se não fosse o conselho profissional e ajuda de Cesar Alvarez. - Mark Angil, RBD Adaptive, LLC. Ive conhecido Cesar por 8 anos e ele é o meu primeiro e mais importante go-para recursos para pesquisa de mercados financeiros, desenvolvimento de estratégia quantificada e codificação. Rob Davenport - LCA Capital, LLC. Eventualmente, eu percebi que a maioria dos modelos que eles apresentaram foram projetados por Cesar. Seu trabalho é esclarecedor, informativo e muito fácil de entender, e isso é muito refrescante para ver no mundo Quant.
No comments:
Post a Comment